ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。
首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。
这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。
ATR平均真实波幅（ATR）的计算方法：
1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅（今日振幅）；
2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅（今日最高与昨收差价）；
3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅（今日最低与昨收差价）；
今日振幅、今日最高与昨收差价，今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，
在有了真实波幅后，就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。
ATR指标的一般分析使用方法
ATR指标并没有指示价格方向的信息，只有价格变化的强烈程度的信息，在早期，ATR指标多是用于期货市场上，但现在也用于股票、外汇等金融市场。
价格趋势的反转或开始
极端的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。作为与布林通道类似的以价格波动性为基础的技术指标，真实波动幅度均值不能直接预测价格走向及其趋势稳定性，而只是表明交易活动的频繁性。较低的ATR（即较小的真实波幅）表示比较冷清的市场交易气氛，而高ATR（即较小的真实波幅）则表示比较旺盛的交易气氛。一段较长时间的低ATR很可能表明市场正在积蓄力量并逐渐开始下一个价格趋势（可能是之前趋势的延续，也可能是趋势的反转）；而一个非常高的ATR通常是由于短时间内价格的大幅上涨或下跌造成的，通常此数值不可能长期维持在高水平。
止损和止赢的设置
交易者也可以使用ATR来设置自己交易的止损和止赢价位。由于ATR计算的是在某一个时间段内货币对的波动真实范围，因此可以把该范围作为是计算止损和止赢的标准。
multicharts程式码：
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MC官网的tr函数程式码：
构筑两个函数：
函数：TrueHigh
if Close[1] > High then TrueHigh = Close[1] else TrueHigh = High ;
函数：TrueLow
if Close[1] < Low then TrueLow = Close[1] else TrueLow = Low ;
函数:TrueRange
TrueRange = TrueHigh - TrueLow ;
官网AvgTrueRange,即ATR函数：
inputs: Len( numericsimple ) ;
AvgTrueRange = Average( TrueRange, Len ) ;
在指标和信号中调用时要输入一个参数，即想用多少天的tr平均，即 atr 本就是多少天tr平均的意思，一般平时调用时的范例如avgtruerange(5),即为5周期 atr值，avgtruerange(10),即为10周期 atr值；
平时大家喜欢自己直接造轮子，就用我上面楼层的tr,atr等调用，懒的或喜欢用官网函数的就直接引用。
更多更详细的参考：http://www.qhlt.cn/thread-111718-1-1.html；
